UQ昆士兰大学ECON6390金融计量经济学介绍

课程代码：ECON6390

课程名称：金融计量经济学Financial Econometrics

所属专业：经济学

课程学分：2分

先决条件：ECON3350

课程概述：

本课程旨在介绍金融计量经济学的各个方面。将研究金融数据的特征，并调查金融中使用的几个主要计量经济学模型。学生将学习如何具体处理和分析金融数据，将介绍一些在文献和从业人员使用的主要工具。

课程目标：

1、理解财务数据的本质。

2、能够描述性地总结财务数据。

3、分布参数的估计。

4、评估和估计风险价值和预期短缺模型。风险管理

5、理解统计相关性的本质。多元分布。条件分布。条件矩。条件分位数。

6、参数(线性和非线性)、非参数和半参数回归。

7、理解金融数据中的时间相关性。ARMA过程。平稳性。

8、状态空间模型中时变参数模型的规范。使用卡尔曼滤波和平滑来产生时变状态的估计。

9、理解金融波动的本质。Garch模型。随机波动。

10、高频金融数据。