阿德莱德大学ECON3502计量经济学课程辅导

课程代码：ECON3502

课程名称：计量经济学III（Econometrics III）

课程学分：3

课程概述：

本课程着重于线性回归模型的估计、推断和识别。特别关注计量经济学理论，计量经济学在现实世界问题中的应用，以及对估计结果的解释。

课程的第一部分包括统计学的回顾和大样本理论的介绍。课程的第二部分着重于线性回归中的问题，包括模型设定错误、测量误差和内生回归变量。

主题通常包括工具变量回归和面板数据。该课程将包括STATA的使用，这是一种计量经济学和统计分析的标准软件。

课程大纲：

模块1：多元线性回归回顾

1.1多元线性回归模型的定义

1.2经典假设

1.3普通最小二乘(OLS)估计的矩阵符号和推导

1.4的有限样本性质：无偏性，高斯-马尔可夫定理

1.5渐近分析：一致性和渐近正态性

模块2：跨时间汇集横截面：简单的面板数据方法

2.1跨时间汇集独立横截面

2.2合并横截面的政策分析

2.3两期面板数据分析

2.4利用两期面板数据的政策分析

2.5两个以上时间段的差异

模块3：高级面板数据方法

3.1固定效应估计

3.2随机效应模型

3.3相关随机效应方法

模块4：工具变量估计和两阶段最小二乘法

4.1动机：简单回归模型中省略的变量

4.2 IV多元回归模型的估计

4.3两阶段最小二乘法

4.4变量误差问题的IV解决方案

4.5测试内生性和测试过度识别限制

模块5：有限因变量模型

5.1二元响应的Logit和Probit模型

5.2角落解决方案响应的Tobit模型

5.3截尾和截断回归模型

5.4样品选择修正

模块6：高级时间序列主题

6.1无限分布滞后模型

6.2单位根的测试

6.3虚假回归

6.4预测