墨尔本大学FNCE30007衍生证券辅导

　课程内容

FNCE30007衍生证券课程着重于衍生证券的应用和估价，如远期、期货、互换和期权。

重点将放在套利关系、估值和衍生工具的对冲上。

涵盖的主题包括：

1、远期和期货：交易机制、价格决定、对冲策略

2、互换:定义和估价

3、期权：支付

4、套利界限

5、交易策略

6、二项式模型

7、布莱克-斯科尔斯模型及其与二项式的关系

8、套期保值

9、美式期权和股息

10、期货期权

11、二项式和布莱克-斯科尔斯模型的局限性

学习成果：

1、解释衍生产品交易所的作用和衍生证券的特点

2、解释套利作为决定衍生证券价格基础的作用

3、解释期货合约、远期合约和期权的交易机制

4、设计和操作各种衍生证券的收益图

5、使用布莱克-斯科尔斯模型和二项式模型计算期权价格

6、解释衍生证券如何用于对冲

7、反思主要衍生产品定价模型的理论局限性及其实施中出现的实际困难