USYD悉尼大学STAT4025时间序列辅导

STAT4025课程介绍

课程代码：STAT4025

课程名称：时间序列

　所属专业：数学与统计学

课程学分：6分

课程概述：

本单元将学习时间序列分析的基本概念和方法，这些概念和方法适用于许多领域的许多现实世界问题，包括经济学、金融、保险、物理、生态学、化学、计算机科学和工程。

本单元将研究时间序列数据(即包含序列相关结构的数据)建模和分析的基本方法。这可以通过学习关于成分识别、自相关、部分自相关及其采样特性的标准时间序列程序来实现。

在建立这些基础知识后，学生将学习平稳单变量时间序列模型的理论，包括ARMA、ARIMA和SARIMA及其性质。

然后，基于这些模型的识别、估计、诊断模型检验、决策和预测方法将得到发展和应用。

将详细研究时间序列的谱理论、使用周期图的谱估计和使用滞后窗的一致谱估计。

此外，分析长记忆时间序列和异方差时间序列模型的方法，包括金融计量经济学中的ARCH、g ARCH、ACD、SCD和SV模型，以及向量ARIMA模型的分析，将随着应用的发展而发展。

学习评估：

1、期末考试：占总成绩60%，笔试

2、小型测验1：占总成绩10%，4份每周报告4%,加上第7周基于计算机的R测验(CQ1 ),价值6%

3、小型测验2：占总成绩10%，4份每周报告4%,加上第13周基于计算机的R测验(CQ2 ),价值6%

4、在线测验：占总成绩20%，共两次，分别在第7周和第13周进行。